Pues me parece raro, pero me surge una duda ¿de que voltaje has empleado los leds de iluminación? el tema es que no se que voltaje le suministra la electronica a los mandos para la iluminación, 12 v seguro que no, serán 5 volts o quizas 3 directamente, ¿mediste el voltaje que le llega a los leds rojos y los azules tuyos los ecojiste del mismo voltaje o como fue eso?
Normalmente todos los leds suelen llevar una resistencia que reduce el voltaje suministrado al led a la tensión de trabajo de este, en tu caso al cambiar a leds azules deberias haber controlado la tensión que le suministra la electronica a esos leds (midiendo antes de la resistencia que suelen llevar) y calcular la resistencia que necesita el nuevo led según su tensión de trabajo según una formula sencilla, aquí en el enlace que te paso encontrarás info del tema y programas con formulas de calculo sencillas para obtener la resistencia que necesita un led:
http://www.ledsinternational.com/espanol/descargas.htm"
De todos modos si en el relé el borne de iluminación está correctamente conectado, al encender las luces deberias tener voltaje en los leds, a menos que por exceso de consumo no te bloquee la electronica a estos.
Prueba a desconectar el ramal de los leds y a medir voltaje al cable de salida de la electronica de mandos, a ver que pasa.
saludos