No, los cables de los faros se deben cortar, si se conectan solo dos los dos cables que van a los faros, la corriente hará retorno y si dejamos (caso hipotético) los antinieblas encendidos, se nos encenderán las luces cortas.
Yo cortaria el cable que viene del fusible o interruptor y va al antiniebla, el naranja conectarlo al trozo del cable que viene del interruptor y el naranja-negro al trozo de cable que va hacia el faro. Eso con un lado. Con el otro y el cable amarillo haria lo mismo. Esa cajita es lo que hace, al menos esos relés que lleva me parece son para eso.
No se si me explico muy claramente, yo si me entiendo

. Es que a veces me dicen que me explico como un libro sin hojas y razón no le falta a la gente, como yo se lo que quiero decir.....
Con respecto al mando por relé, con esa conexión y usando un relé normal, no uno que conmute entre el borne 87 y el 87a, tendrá corriente siempre. Creo que en vez de a masa el relé lo pondria a positivo +30, de esta manera al quitar la llave y por el retorno de masa de los diferentes aparatos se cerraría el relé.
Y además le intercalaría un interruptor en ese cable del relé que va a +30, así estaria todo además controlado por un interruptor a voluntad del usuario.
Por ultimo, madelgado ¿ese esquema lo has hecho con el paint? esta noche me pongo a ver si me sale y plasmo en un esquema lo que quiero decir y lo cuelgo.